姓名：刘诗璨
性别：女

籍贯：贵州贵阳
民族：汉

所在系：统计与数学
教研室：数量经济

是否博导：否
是否硕导：是

职称：讲师
现任职务：

电子邮箱：shican.liu@zuel.edu.cn

讲授课程：
研究方向：
金融数学，衍生品定价
个人简历(教育背景、工作经历等)：
1) 2008.9～2012.7 学 历：大学本科学 校：中国地质大学专 业：数学与应用数学
2) 2012.9～2015.7 学 历：硕士研究生 学 校：中南财经政法大学 专 业：数量经济学研究方向：多元时间维度波动率对信用风险的定价研究 导 师：葛翔宇（教授级高工）
3) 学 历：博士研究生 学 校：Curtin University （澳大利亚）专 业：应用数学
研究方向：Multi-scale Volatility in Option Pricing导 师：吴永洪， Benchawan Wiwatanapataphee
4) 2016.7～2019.12 sessional academy（助教，助理讲师） Curtin university
5) 2019.6～2019.12 research assistant(助理研究员) Curtin university

科学研究：
S. Liu, Y. Zhou, YH. Wu, X. Ge*, Option Pricing under the Jump Diffusion and Multifactor Stochastic Processes, Journal of Function Space, 2019 (SCI)
S.Liu* ;B.Wiwatanapataphee* ; Y.H.Wu; Y.Yang; Variance Swap Pricing under Hybrid Jump Model, East Asian Journal on Applied Mathematics, 2020（SCI）
Y. Yang, S.Liu* ; B.Wiwatanapataphee, Y.H.Wu, Pricing of Volatility Derivatives in a Heston-CIR Model with Markov-Modulated Jump Diffusion, accepted in Journal of computational and applied mathematics, 2021 (SCI)
主持中央高校基本科研业务费专项基金 2020。项目号为**JCG062，题目：信用风险下的投资选择模型， 2020/10—2022/09，2万元，项目主持人。