个人信息Personal Information 副教授 硕士生导师
性别：女
所在单位：数学与统计学院
学历：研究生(博士)毕业
学科：统计学

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同专业硕导

教育经历Education Background
工作经历Work Experience
2011.72016.5
新加坡国立大学
统计学
哲学博士学位
研究生(博士)毕业
2007.92011.6
武汉大学
统计学
理学学士学位
本科(学士)
2015.92016.9
新加坡国立大学
统计与应用概率系
Research Assistant
2016.92019.11
华中科技大学
数学与统计学院
讲师
2019.11至今
华中科技大学
副教授

研究方向Research Focus
社会兼职Social Affiliations
非（半）参数回归
非线性时间序列
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当前位置： 中文主页 >> 科学研究
研究领域
半参数回归、时间序列分析、高维协方差矩阵的估计


论文成果
Jiang, H.,Saart, P..Xia, Y..Asymmetric conditional correlations in stock returns.The Annals of Applied Statistics.2016,10(2):989-1018
Huang, L.,Wang, H..Jiang, H..A novel partial-linear single-index model for time series data.Computational Statistics and Data Analysis.2019,134110-122
Huang, L.,Tian, H..Jiang, H..The consistency of model selection for dynamic semi-varying coefficient models with auto-correlated errors.Communications in Statistics – Theory and Methods.2019,48(3):549-558
Jiang, H.,Huang, L..Xia, Y..Nonparametric Regression with Randomly Censored Covariates..(Submitted to Statistica Sinica).2019,
Zhao, Z.,Ledoit, O..Jiang, H..Risk Reduction and Efficiency Increase in Large Portfolios: Gross-Exposure Constraints and Shrinkage of the Covariance Matrix.Journal of Financial Econometrics (To appear).2021,

专利
暂无内容

著作成果
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科研项目
依赖于外生变量的条件协方差矩阵的半参数估计,2019/01/01-2021/12/31

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半参数回归、时间序列分析、高维协方差矩阵的估计

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论文成果 当前位置： 中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果
Jiang, H.,Saart, P..Xia, Y..Asymmetric conditional correlations in stock returns.The Annals of Applied Statistics.2016,10(2):989-1018
Huang, L.,Wang, H..Jiang, H..A novel partial-linear single-index model for time series data.Computational Statistics and Data Analysis.2019,134110-122
Huang, L.,Tian, H..Jiang, H..The consistency of model selection for dynamic semi-varying coefficient models with auto-correlated errors.Communications in Statistics – Theory and Methods.2019,48(3):549-558
Jiang, H.,Huang, L..Xia, Y..Nonparametric Regression with Randomly Censored Covariates..(Submitted to Statistica Sinica).2019,
Zhao, Z.,Ledoit, O..Jiang, H..Risk Reduction and Efficiency Increase in Large Portfolios: Gross-Exposure Constraints and Shrinkage of the Covariance Matrix.Journal of Financial Econometrics (To appear).2021,
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2017-2018教师教学竞赛,二等奖,
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