赵慧敏
副教授
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电子邮箱：zhaohuim@mail.sysu.edu.cn
办公地点：N659
研究领域：资产定价、金融科技、私募基金






个人简介赵慧敏，女，中山大学管理学院金融学副教授、硕士生导师。主要研究方向：资产定价、私募基金、 金融科技。主持国家自然科学基金项目1项、作为主要参加者参与国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目、面上项目若干项。在金融学权威期刊如<<经济研究>> 、<<金融研究>>、<<系统工程理论与实践>>、Mathematical Finance、Journal of Futures Markets等发表论文二十多篇。
招生方向专职科研岗特聘研究人员（金融学等应用经济学方向）、博士后（金融学等应用经济学方向）、金融专硕研究生、学术型研究生（应用经济学、理论经济学）
教育背景2005-2008:??香港大学经济金融学院，金融学博士
2002-2005:??香港科技大学金融系，金融学哲学硕士
1999-2002:?中国科学院数学与系统科学研究院，概率统计硕士
1995-1999:?北京大学数学科学学院，应用数学学士（中国经济研究中心经济学双学士）??
职业经历2015.6-???:??? 副教授，中山大学管理学院
2011.7-2015.6?:?助理教授，中山大学管理学院
2009.2-2011.8:?博士后研究员，香港大学
教授课程国际财务管理 ， 本科(中文或全英）?
国际金融， 本科(中文或全英）
投资学，本科(中文）
固定收益证券（本科、硕士）
数据，模型与决策， MBA(中文）
财务管理，MBA（英文）
资产定价，硕士（全英）
科研服务主持科研项目
中山大学文科青年教师重点培育项目，2020
国家自然科学基金青年项目， 2014
中山大学文科青年教师培育项目， 2012
青年教师起步项目， 2011
?会议演讲
2021 International Conference on Climate and Energy Finance(ICEF), 厦门
全国青年管理科学与系统科学学术年会，北京，2019，优秀论文奖
首届香樟金融学年会，武汉，2019， 优秀论文奖
首届中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险学术年会，呼伦贝尔，2019
中国国际金融会议 (CICF), 天津, 中国, 2018
中国金融工程与风险管理年会，西安, 中国, 2018
Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 长沙, 2015
中国金融工程与风险管理年会， 衡阳， 2012
中国国际金融会议 (CICF), 武汉, 中国, 2011
Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 澳门, 2011
中国国际金融会议 (CICF), Beijing, China, July 2010
Financial Management Association (FMA), Reno, USA, October 2009
Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 香港, July 2007
中国国际金融会议 (CICF), 成都, 中国, July 2007
中国国际金融会议 (CICF), 西安, 中国, 2006
Quantitative Methods in Finance, 悉尼, 澳大利亚, 2006
研究成果期刊论文
[1]Xuanming Ni, Long Qian, Huimin Zhao# and Jia Liu,? Expected Stock Returns, Common Idiosyncratic Volatility and Average Idiosyncratic Correlations, International Review of Financial Analysis, 2021, Accepted for publication.
[2]倪宣明，沈鑫圆，赵慧敏#，邱语宁. 基于多任务相关学习的投资组合优化, 系统工程理论与实践，2021，录用
[3]钱龙，韦江，赵慧敏，倪宣明#，基于AdaBoost的投资组合优化，系统科学与数学，2021. 录用
[4]高博文，倪际航，赵慧敏#，沈心如， 政府支出政策对老龄经济的作用机制研究, 系统工程理论与实践，2021，录用
[5]倪宣明, 沈佳瑜，赵慧敏#. 基于讨价还价的私募基金机制比较研究[J]. 中国管理科学, 2021,录用
[6]孙会霞, 倪宣明#, 钱龙, 赵慧敏, 基于长期CVaR约束的高频投资组合优化[J]. 系统科学与数学, 2021, 录用.
[7] Jin E. Zhang，Eric C. Chang，Huimin Zhao#， Market Excess Returns, Variance and the Third Cumulant, International Review of Finance, 2020，20(3), 6.5-637.
[8]倪宣明, 赵慧敏, 黄嵩#, 钱龙. 风险控制能力差异下的薪酬契约研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(9):270-279.
[9]倪宣明, 沈佳瑜，张俊超，赵慧敏#. 有限合伙制私募股权投资基金中的随机性企业研究. 系统工程理论与实践，2020，40（12），3124-3136.
[10]赵慧敏，王迪，黄嵩#. 偏度风险溢价和股票预期收益期-来自ETF50期权“比索问题”的证据, 金融学季刊，2020， 14（2），55-84.
[11]王东海，倪际航，赵慧敏#，钱龙， 基于负相关集成学习的投资组合优化, 数学的实践与认识，2020，50（20），315-320.
[12]周骏，赵慧敏#，张俊超， 企业集团财务公司债务融资的最优期限结构研究, 数学的实践与认识，2020，50（11），314-320.
[13]黄嵩，倪宣明#，张俊超，赵慧敏， 政府引导基金能促进技术创新吗？-基于我国科技型初创企业的实证研究, 管理评论，2020，32（3），110-121.
[14]倪宣明，张俊超，赵慧敏#，沈佳瑜，欧明青， 二次效用函数下的私募股权基金契约设计研究, 系统工程理论与实践，2020，40（9），2314-2326..
[15]黄嵩，孙会霞，赵慧敏#，张悦宁， 杠杆率对预期权益回报率的影响研究, 系统工程理论与实践，2020，40（2），355-365.
[16]倪宣明，钱龙，赵慧敏，黄嵩#， 高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用, 系统工程理论与实践，2019，39（8），1943-1953.
[17]倪宣明，王顺龙，黄嵩，赵慧敏， 股票流动性影响我国企业科技创新的博弈机制, 系统工程理论与实践，2019，39（12），3048-3060.
[18] Xuanming Ni, Chen Wu, Huimin Zhao#， Biased Learning Creates Overconfidence, Journal of System Science and Complexity ,? 2018, 31(6):1603-1617.
[19] 赵慧敏，陈晓倩，黄嵩，中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象, 系统工程理论与实践, 2018，38(4), 863-872. (CSSCI, EI)
[20] 倪宣明，武晨，赵慧敏，多期有限合伙制与公司制的道德风险与机制选择, 应用数学学报, 2018，41(1), 84-97。
[21] Jin E. Zhang, Fang Zhen#, Xiaoxia Sun, Huimin Zhao#, The skewness implied in Heston Model and its application, Journal of Futures Markets, 2017, 37(3): 211-237.
[22] Huimin Zhao#, Fangping Peng, Testing Continuous-time Interest Model for Chinese Repo Market, Journal of Mathematical Finance, 2015, 26-39.
[23] Huimin Zhao#, Fuzhou Gong, Fangping Peng and Qin Liu,? Probability Analysis of Target Zones for Exchange Rates, International Journal of Financial Research, 2014 (1), 41-56.
[24] Huimin Zhao, Jin E. Zhang, Eric C. Chang, The Relation between Physical and Risk-Neutral Cumulants, International Review of Finance, 2013（3）, 345-381.
[25] 彭方平，连玉君，赵慧敏，经济增长与我国通货膨胀容忍度-来自企业层面的经验证据, 金融研究，2013(3)，101-113.
[26] 彭方平，连玉君，胡新明，赵慧敏， 规模经济、卡甘效应与微观货币需求-兼论我国高货币化之谜, 经济研究, 2013(4), 83-93。
[27] Jin E. Zhang, Huimin Zhao, Eric C. Chang, Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump Diffusion, Mathematical Finance, 2012，22(3), 538-568.