廖仲威 (Zhong-Wei Liao)
学历/职称： 博士/特聘研究员

研究方向： 随机过程，随机系统稳定性与优化控制

联系方式： zhwliao@m.scnu.edu.cn


教育背景
2011年9月-2016年6月：理学博士，北京师范大学， 导师：陈木法教授
2007年9月-2011年6月：理学学士，中山大学，导师：郭先平教授




工作经历
2019年6月-至今：特聘研究员，华南数学应用与交叉研究中心，华南师范大学
2018年10月-2019年1月：Research Fellow，School of Mathematics and Statistics，墨尔本大学
2016年7月-2019年6月：特聘副研究员，数学学院，中山大学


研究领域
(1). 马氏过程，随机微分方程，特征值估计，Stein方法
(2). 随机最优化，马氏决策过程，随机动态博弈
(3). 大范围经济系统分析预测与优化控制


科研项目
主持项目：
国家自然科学基金青年科学基金项目，马氏过程相对熵的遍历性及其相关问题的研究
编号：**，2018 年 01 月至 2020 年 12 月


参与项目：
1. 国家自然科学基金面上项目，风险灵敏的连续时间马氏决策过程
编号：**，2018 年 01 月至 2021 年 12 月
2. 广东省基础与应用基础研究基金项目，信息论的最优传输建模和数学理论
编号：2020B，2020 年 01 月至 2021 年 12 月


教学经验
春季 2020 华南师范大学，《应用随机过程》，本科生专业课
秋季 2018 墨尔本大学，《对数Sobolev不等式与半群超压缩性》，研究专题短课
春季 2018 广州大学，《测度论 (高等概率论)》，研究生基础课
秋季 2017 中山大学，《Markov Chains and Stochastic Stability》，研究生概率方向讨论班
春季 2017 中山大学，《随机过程》（助教），本科生专业课


论文发布
Z.-W. Liao, J. Shao. Existence of optimal delay-dependent control for finite-horizon continuous-time Markov decision processes. arXiv:2003.13982, (2020).

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Z.-W. Liao, Y. Ma, A. Xia. On Stein’s factors for Poisson approximation in Wasserstein distance with non-linear transportation costs. arXiv:2003.13976, (2020).

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Z.-W. Liao, J. Shao. Long time behavior of Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck process with regime-switching. Journal of Applied Probability, 57: 266-279, (2020).

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X. Guo, Z.-W. Liao. Risk-sensitive discounted continuous-time Markov decision processes with unbounded rates. SIAM Journal on Control and Optimization, 57(6): 3857-3883, (2019).

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X. Guo, Z.-W. Liao. Estimate the exponential convergence rate of f-ergodicity via spectral gap. arXiv:2003.13986, (2019).

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X. Huang, Z.-W. Liao. The Euler-Maruyama method for S(F)DEs with H?lder drift and α-stable noise. Stochastic Analysis and Applications, 36(1): 28-39, (2018).

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Z.-W. Liao. Discrete weighted Hardy inequalities with different kinds of boundary conditions. Acta Mathematica Sinica, 32(9): 993-1013, (2016).

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Z.-W. Liao. Discrete Hardy-type inequalities. Advanced Nonlinear Studies, 15(4): 805-834, (2015).

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