杨舟个人简历
基本资料
姓名：
杨舟
英文名：
ZHOU YANG
性别：
男
出生年月：
1975年10月
籍贯：
湖北
政治面貌：
中共党员
学位：
博士
职称：
教授
研究领域：
金融数学，自由边界问题，随机控制
联系方式：
yangzhou@scnu.edu.cn

工作经历
1996年8月 －2001年8月 武汉钢铁公司大型厂 技术员
2007年7月 － 华南师范大学 教师
2007年7月 －2007年9月 新加坡国立大学数学系 合作研究
2008年7月 －2008年9月 新加坡国立大学金融风险管理中心 合作研究
2009年8月 －2011年7月 复旦大学数学科学学院 博士后
2010年9月 －2010年9月 新加坡国立大学数学系 合作研究
2012年7月 －2012年8月 韩国亚洲大学金融工程研究生院 合作研究
2013年8月 －2014年2月 新加坡国立大学数学系 合作研究
2015年11月－2015年12月 复旦大学数学科学学院 合作研究

科研成果
主持或参与科研项目情况：
国家级项目
(1) 2018.1--2021.12 主持编号为“**”的“一类来源于养老政策研究的随机控制模型”。 （国家自然科学基金面上项目）
(2)2014.1--2017.12 主持编号为“**”的“不完备市场中的美式金融衍生产品定价”。 （国家自然科学基金面上项目）
(3) 2010.1--2012.12 主持编号为“**”的“一类来源于金融衍生产品定价模型中的自由边界问题”。（国家自然科学基金青年科学基金项目）
(4) 2009.1--2009.12 主持编号为“**”的“变分不等式在金融数学中的应用”。（国家自然科学基金数学天元基金）
(5) 2019.1--2021.12 参与编号为“**”的“一类不完备市场中的最优退休投资消费模型”。（国家自然科学基金青年科学基金项目）
(6) 2013.1--2016.12 参与编号为“**”的“金融数学中与随机控制相关的自由边界问题”。 （国家自然科学基金面上项目）
(7) 2014.1--2014.12 参与编号为“**”的“模糊市场中的可转换债券定价”。（国家自然科学基金数学天元基金）
(8) 2010.1--2012.12 参与编号为“**”的“具有金融背景的自由边界问题”。 （国家自然科学基金面上项目）
(9) 2009.1--2011.12 参与编号为“**”的“随机过程的最优控制、稳定性理论及其应用研究”。 （国家自然科学基金青年科学基金项目）
(10) 2007.1--2009.12 参与编号为“**”的“金融数学中的自由边界问题”。 （国家自然科学基金面上项目）
中国博士后科学基金项目：
(1) 2010.9--2011.12 主持编号为“”的“金融数学中的Dynkin对策问题”。（中国博士后科学基金特别资助项目）
(2) 2010.9--2011.12 主持编号为“”的“金融数学中的Dykin对策问题与自由边界问题”。 （中国博士后科学基金面上资助项目）
省级科学基金项目：
(1) 2019.10--2022.10 主持编号“2019A”的“两类具有金融背景的混合控制问题的性质研究”。(广东省自然科学基金面上项目)
(2) 2012.1--2014.12 参与编号为“Y**”的“Teugel鞅驱动的正倒向随机微分方程及其应用”。（浙江省自然科学基金）
(2) 2009.10--2011.10 主持编号“10R**”的“金融衍生产品定价的建模与分析”。(上海市博士后科研资助计划面上项目)
(3) 2009.10--2011.10 主持编号为“02091”的“一类来源于金融衍生产品定价模型中的自由边界问题”。 (广东省博士启动基金)
(4) 2006.1--2007.12 参加编号为“**”的“非线性偏微分方程及其在金融数学中的应用”。(广东省自然科学基金)
高等学校博士学科点专项科研基金项目
(1) 2007.1--2009.12 参加编号为“”的“金融数学中的自由边界问题”。
(2) 2007.1--2009.12 参加编号为“”的“金融数学中的自由边界问题”。
科研论文
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[38]Gechun Liang, Zhou Yang, Analysis of the optimal exercise boundary of American put options with delivery lags, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2021, 497(2), https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124916(SCI) //1.pdf.
[37]Junkee Jeon, Hyeng Keun Koo, Hyun Shin, Zhou Yang, An Integral Equation Representation for Optimal Retirement Strategies in Portfolio Selection Problem. Comput Econ, 2020,https://doi.org/10.1007/s10614-020-10056-8(SCI).1.pdf
[36]Zhou Yang , Hyeng Keun Koo, Hyun Shin, Optimal retirement in a general market environment, Applied Mathematics and Optimization, 30 March 2020，https://doi.org/10.1007/s00245-020-09671-6(SCI).1.pdf

[35] 杨舟 ，吕漫妮，魏智健，模糊市场中含有投资约束的最优投资消费问题，华南师范大学学报(自然科学版)，2019, 51(1)，93-96.1.pdf

[34] Zhou Yang , Gechun Liang, Chao Zhou, Constrained portfolio-consumption strategies with uncertain parameters and borrowing costs, Mathematics and Financial Economics, 2019,13(3),393-427,https://doi.org/10.1007/s11579-018-0232-5(SCI).1.pdf
[33]Zhou Yang, Hyeng Keun Koo, Optimal consumption and portfolio selection with early retirement option, Mathematics of Operations Research, 2018, 43(4),1378-1404, https://doi.org/10.1287/moor.2017.090(SCI).1.pdf
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[31] Min Dai, Zhou Yang, A note onfinite horizon optimal investment and consumption with transaction costs, Discrete and Continuous Dynamical Systems(B), Volume 21, Number 5, July 2016，(SCI).note_dy.pdf
[30] Min Dai, Zhou Yang, Qing Zhang, Qiji Jim Zhu,Optimal trend following trading rules, Mathematics of Operations Research, Dec.,2015, 1-17, http://dx.doi.org/10.1287/moor.2015.0743(SCI).TF-MOR-2014-OCT 3.pdf
[29] Hyeng Keun Koo, Shanjian Tang, Zhou Yang, A Dynkin game under Knightianuncertainty, Discrete and Continuous Dynamical Systems, 35, (11)5467-5499（2015）(SCI).Dynkin_1219_no remark.pdf
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[27] Huiwen Yan, Gechun Liang, Zhou Yang, Indifference pricing and hedging in a multiple-priorsmodel with trading constraints, Science in China Ser. A:Mathematics, 58 (2015). http://dx.doi.org/10.1007/s11425-014-4885-0, 689-714(SCI)20**0665.pdf
[26] Haixiang Yao，Zhou Yang, Ping Chen, Markowitz’s mean-variance definedcontribution pension fund management under inflation: A continuous-time model,Insurance:Mathematics and Economics, 53(2013), 851-863 (SSCI,SCI).
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[24] Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan, A Positive Solution of a p-Laplace-Like Equation with Critical Growth, Journal of Inequalities and Applications, 2012,DOI:10.1186/1029-242X-2012-218(SCIE).
[23] Min Dai, Zhou Yang, Yifei Zhong, Optimal stock selling based on the global maximum, SIAM J. Control Optim., 50 (4, 2012), 1804-1822(SCI).（Stock selling.pdf）
[22] Min Dai, Hefei Wang, Zhou Yang, Leverage management in a bull–bear switching market , Journal of Economic Dynamic & Control，36（2012)，1585–1599 (SSCI).
[21] 杨舟,宁刚，从“距离”的角度理解有关“实数”的一些概念和定理，大学数学，28（2，2012)，121-125.
[20] Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan, A Nontrivial solution to a critical p-Laplace problem with singular weights，Southeast Asian Bulletin of Mathematics，36(2，2012)，143-155.
[19] Fahuai Yi, Zhou Yang, A Free boundary problem concerning pricing convertible bond , Mathematical Methods in the Applied Sciences，34（1，2011)，1025–1156 (SCI).
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[16] Zhou Yang, Fahuai Yi, A Free Boundary Problem Arising From Pricing Convertible Bond， Applicable Analysis， 89（3，2010)，307-323(SCIE).
[15] Zhou Yang, Fahuai Yi, A Variational Inequality Arising from American Installment Call Options Pricing， Journal of Mathematical Analysis and Applications，357（September, 2009)，54-68(SCI).
[14]Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan，Some Generalizations to The Concentration-compactness Principle，Southeast Asian Bulletin of Mathematics，33（June，2009)，597-606.
[13]Zhou Yang, Fahuai Yi，Valuation of European Installment Put Options－ Variational Inequality Approach, Communications in Contemporary Mathematics，11（April，2009)，279-307(SCI).
[12] Zhou Yang, A system of variational inequalities arising from finite expiry Russian option with two regimes, mathematical methods in the applied sciences，32（January，2009)，1681-1703 (SCIE)。
[11]邹庆榕，杨舟， 永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型，华南师范大学学报(自然科学版) ，04(2008), 17－21 .
[10] Fahuai Yi, Zhou Yang，A Variational Inequality Arising from European Option Pricing with Transaction Costs，Science in China Ser. A: Mathematics, 51(2008), 935-954 (SCI).
[9] Zhou Yang, Di Geng, Huiwen Yan, Three solutions for singular p-Laplacian type equations, Electronic Journal of Differential Equations, 61(2008), 1-12, http://ejde.math.unt.edu/Volumes/2008/61/abstr.html.
[8] 杨舟、严慧文，The comparison principle of system of parabolic variational inequalities in unbounded domain，华南师范大学学报(自然科学版), 02(2008), 34-37.
[7] Fahuai Yi, Zhou Yang，Xiaohua Wang，A Variational Inequality Arising from European Installment Call Options Pricing，SIAM on Mathematical Analysis，40(2008), 306-326(SCI).
[6] Zhou Yang, Fahuai Yi, Min Dai，A Parabolic Variational Inequality Arising from the Valuation of Strike Reset Options， JDE ，230(2006), 481-501(SCI).(Reset Options.pdf)
[5] 杨舟、耿堤、严慧文，带有奇异项的临界增长p-Laplace方程的非平凡解，数学杂志，26(2006)，551-562.
[4] 杨舟、耿堤、严慧文，具有临界增长的p-双调和方程非平凡解的存在性，数学年刊，27A(2006)，129-142.
[3] Xiaohua Wang, Fahuai Yi, Zhou Yang，LOCAL CLASSICAL SOLUTION OF FREE BOUNDARY PROBLEM FOR A COUPLED SYSTEM，Acta Mathematica Scientia，25B(2005)，259-273 (SCI收录).
[2] 杨舟、耿堤，一种临界增长p-Laplace方程的非平凡解，华南师范大学学报(自然科学版)，02(2004)，52-58.
[1] 耿堤、杨舟，临界增长拟线性椭圆型方程中p-Laplace算子的弱连续性，华南师范大学学报(自然科学版), 03(2003), 10-13.