谷爱玲
GU AILING





副教授

所属学院：
应用数学学院

导师类别：
研究生导师

科研方向：
运筹与控制在金融中的应用

联系方式：
**@qq.com

招生学院：
应用数学学院






个人简述
(限300字)
目前，主要从事保险公司的最优投资方面的研究。前期主要研究保险公司的一般风险模型和相依风险模型下的最优再保险和最优投资策略。近期，正在着手研究保险公司的鲁棒策略以及保险公司和再保险公司的再保险-投资微分博弈问题的研究。







教育背景
2009/09-2013/06，中山大学，数学与计算科学学院，理学博士，导师：李仲飞教授
2001/09-2004/07，华南师范大学，数学科学学院，理学硕士，导师：黄力人教授
1995/09-1999/07，烟台师范学院，数学系，本科




工作经历
1.2017/09-至今，华南理工大学，工商管理学院决策科学系，访问****，合作导师：张卫国
2.2017/01-至今，广东工业大学，应用数学学院，副教授
3.2015/12-2016/12,美国普渡大学，概率与统计系，访问****，合作导师：Frederi Viens
4.2004/07-2016/12，广东工业大学，应用数学学院，讲师




主要论文
(1) Gu A.L., Viens, F.G., Yao, H.X., Optimal robust reinsurance-investment strategies for insurers with mean reversion and mispricing, Insurance: Mathematics and Economics, 2018(被录用)
（2）Gu A.L., Viens, F.G., Yi B., Optimal reinsurance and investment strategies for insurers with mispricing and model ambiguity, Insurance: Mathematics and Economics, 2017, 72, 235-249. (SCI,SSCI收录)
（3）Gu A.L., Li Z.F., Optimal reinsurance and investment strategies for insurers with regime-switching and state-dependent utility function, Journal of Systems Science and Complexity, 2016, 29, 1658-1682. (SCI收录)
（4）Zeng Y, Li D.P, Gu A.L, Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a mean-variance insurer in a model with jumps, Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 66, 138-152. (SCI,SSCI收录)
（5）谷爱玲，陈树敏，状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略，运筹学学报，2016，20 (1): 91-104.
（6）Gu, A.L., Yi, B., Ye, D.Z., Optimal investment and reinsurance for insurers over uncertain time-horizon, Mathematical Problems in Engineering, 2014, doi:10.1155/2014/271930. (SCI,SSCI收录)
（7）谷爱玲, 李仲飞，申曙光. 保险公司在风险相依模型中均值-方差准则下的最优投资, 中山大学学报，2013, 5: 57-63.
（8）谷爱玲，李仲飞，曾燕. Ornstein-Uhlenbeck 模型下~DC 养老金计划的最优投资策略， 应用数学学报，2013，36(4):715-726.
（9）Gu, A.L., Guo, X.P., Li, Z.F., Zeng, Y., Optimal control of excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model. Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 51: 674-684. (SSCI, SCI收录)
（10）谷爱玲，曾艳姗. 基于均值方差准则的保险公司最优投资策略，数学实践与认识, 2012，44(22): 24-30.






论著之外的代表性研究成果和学术奖励
(1) Gu A.L., Viens, F.G., Yao, H.X., Optimal robust reinsurance-investment strategies for insurers with mean reversion and mispricing, Insurance: Mathematics and Economics, 2018(被录用)
（2）Gu A.L., Viens, F.G., Yi B., Optimal reinsurance and investment strategies for insurers with mispricing and model ambiguity, Insurance: Mathematics and Economics, 2017, 72, 235-249. (SCI,SSCI收录)
（3）Gu A.L., Li Z.F., Optimal reinsurance and investment strategies for insurers with regime-switching and state-dependent utility function, Journal of Systems Science and Complexity, 2016, 29, 1658-1682. (SCI收录)
（4）Zeng Y, Li D.P, Gu A.L, Robust equilibrium reinsurance-investment strategy for a mean-variance insurer in a model with jumps, Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 66, 138-152. (SCI,SSCI收录)
（5）谷爱玲，陈树敏，状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略，运筹学学报，2016，20 (1): 91-104.
（6）Gu, A.L., Yi, B., Ye, D.Z., Optimal investment and reinsurance for insurers over uncertain time-horizon, Mathematical Problems in Engineering, 2014, doi:10.1155/2014/271930. (SCI,SSCI收录)







科研项目
1.国家自然科学基金项目，No. ** ，模糊厌恶下保险公司的最优再保险、投资和分红问题的研究，2016/01-2018/12，17.4万，在研，主持
2.广东省自然科学博士启动基金，No. 2014A，风险相依模型下保险公司的最优投资、再保险和分红等问题的研究，2014/12-2017/12，10万，已结题，主持