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基于Copula理论的上证指数与上证基金的相依性实证分析
外文标题：The Empirical Analysis for the Dependence of Shanghai Composite Index and Shanghai Fund Based on Copula Theory
文献类型：期刊
作者：张笑冰^[1]刘倩^[2]
机构：[1]北方工业大学理学院,北京,100144
[2]中国人民大学财政金融学院,北京,100872

年：2016
期刊名称：数学的实践与认识
卷：46
期：20
页码范围：10-17
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1000-0984
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs201620002.aspx
关键词：Copula函数;核估计;秩相关系数;尾部相关;欧氏距离
摘要：选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法拟合的优度来确定边缘分布,从而选择合适的Copula函数来刻画二者之间的相关性,最后对模型进行评价.
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