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跳跃-扩散过程下百慕大交换期权定价
外文标题：Pricing Bermudan Exchange Option Under Jump-Diffusion Process
文献类型：期刊
作者：彭斌^[1]彭绯^[2]
机构：[1]北京建筑大学经济与管理工程学院,北京100044;中国人民大学商学院,北京100872
[2]大不列颠哥伦比亚大学电子工程系,加拿大V6T 1Z4

年：2016
期刊名称：数学的实践与认识
卷：46
期：8
页码范围：35-42
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1000-0984
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs201608005.aspx
关键词：跳跃-扩散过程;百慕大交换期权;风险中性
摘要：在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结合Richardson两点外推加速法得到美式交换期权近似解.提出的数值算例阐明提前执行特征具有重要经济价值.定价结果可以评估场外交易的金融期权价格尤其是实物期权定价.
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