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美国进出口贸易总额预测方法简化研究--基于包含突变点的单位根检验及ARIMA模型

中国人民大学 辅仁网/2017-07-05

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文献详情
美国进出口贸易总额预测方法简化研究--基于包含突变点的单位根检验及ARIMA模型
文献类型:期刊
作者:牛睿[1]
机构:[1]中国人民大学经济学院

年:2016
期刊名称:消费导刊
期:3
页码范围:174-174,176
增刊:增刊
所属部门:经济学院
语言:中文
ISSN:1672-5719
链接地址:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xfdk201603136.aspx
人气指数:1
浏览次数:1
关键词:ARIMA突变点;单位根;进出口总额;预测
摘要:ARIMA模型是经济学研究中一个重要的预测模型,并有多年的使用历史。而单位根是否存在是该模型一个重要前提基础。同时多数经济数据由于结构性的原因,无法通过单位根检验,常常需要差分处理,这无疑增加了ARIMA模型的复杂程度。基于近年来的统计分析理论,特别是包含突变点的单位根检验理论,简化ARIMA模型复杂度。最后以美国1992年-2015年进出口贸易总额数据做了实证分析,结果比较满意。
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