我国农产品期货套利效率实证研究
外文标题：An Empirical Study on the Interest Arbirage Efficiency of Chinese Agricultural Products
文献类型：期刊
作者：陈桂军[1]
机构：[1][陈桂军]中国人民大学.经济学院
年：2015
期刊名称：价格理论与实践
期：2
页码范围：91-93
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
关键词：农产品期货;期套利;套利交易;效率
摘要：本文通过对大连商品交易所五种农产品期货:大豆一号、豆粕、豆油、玉米、棕榈油主力合约价格数据的实证分析,研究了我国农产品期货套利交易的效率问题。研究发现:棕榈油、豆油十分适合跨交割期限套利交易,豆粕比较适合跨交割期限套利交易,大豆一号、玉米部分合约间可以进行跨期限交割套利交易;棕榈油、豆油组合非常适宜跨交易品种套利交易,豆油、豆粕组合相对适宜跨交易品种套利交易,大豆、豆粕组合以及提油或反提油操作在时期邻近的主力合约中可以进行跨交易品种套利交易。
作者其他论文
国际货币政策动态合作和中国的选择--基于新开放宏观经济学理论.陈桂军.现代管理科学.2015,69-71.
