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基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测
外文标题：Prediction of Insurance Loss Based on Zero-Adjusted Random-Effect Regression Models
文献类型：期刊
作者：孟生旺^[1]李政宵^[2]
机构：[1][李政宵]中国人民大学.统计学院
[2][孟生旺]中国人民大学.应用统计科学研究中心

年：2015
期刊名称：统计与信息论坛
卷：30
期：12
页码范围：3-8,9
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(61C1262015120001)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt201512001.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2015.12.001
人气指数：1
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基金：国家自然科学基金项目《考虑风险相依的非寿险精算模型研究》(71171193)；教育部重点研究基地重大项目《随机效应模型及其在非寿险风险管理中的应用》
关键词：零调整分布;T w eedie分布;随机效应;累积损失
摘要：在非寿险精算中，对保单的累积损失进行预测是费率厘定的基础。在对累积损失进行预测时通常使用T w eedie回归模型。当损失观察数据中包含大量零索赔的保单时，T w eedie回归模型对零点的拟合容易出现偏差；若用零调整分布代替T w eedie分布，并在模型中引入连续型解释变量的平方函数，可以建立零调整回归模型；如果在零调整回归模型中将水平数较多的分类解释变量作为随机效应处理，可以进一步改善预测结果的合理性。基于一组机动车辆第三者责任保险的损失数据，将不同分布假设下的固定效应模型与随机效应模型进行对比，实证检验了随机效应零调整回归模型在保险损失预测中的优越性。
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