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含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型
外文标题：Sparse Minimum Variance Portfolio with Graph Structure Penalty
文献类型：期刊
作者：苏治^[1]秦磊^[2]方彤^[3]
机构：[1]中央财经大学统计与数学学院
[2]中国人民大学国际货币研究所
[3]对外经济贸易大学统计学院

年：2015
期刊名称：中国管理科学
卷：23
期：9
页码范围：65-70
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊
语言：中文
ISSN：1003-207X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgglkx201509008.aspx
DOI：10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2015.09.008
关键词：最小方差资产组合模型;图结构;稀疏解
摘要：图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法.考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法.研究结果表明,基于图结构约束的资产组合模型在收益率、波动率和变量选取方面优于传统的资产组合模型,该模型对金融机构的投资决策有重要的实际意义.
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