异质性通胀预期的信息粘性与信息更新频率
外文标题：Information Stickiness and Updating Frequency of Heterogeneous Inflation Expectations in China
文献类型：期刊
作者：张成思[1]
机构：中国人民大学财政金融学院货币金融系 100872;中国人民大学财政金融学院 100872
年：2015
期刊名称：财贸经济
期：10
页码范围：5-18
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1002-8102
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_cmjj201510001.aspx
关键词：通胀预期;流行病学模型;居民预期;专家预期
摘要：不同微观群体的通胀预期具有明显的异质性特征,而厘清异质性通胀预期的信息粘性和信息更新频率特征是构建前瞻性货币政策体系的重要基础.本文基于经典的流行病学模型,运用2001年1季度至2014年4季度我国居民与专家的通胀预期调研数据,分析了这两组具有代表性的异质性通胀预期的信息粘性与信息更新频率.研究表明:(1)我国居民和专家的通胀预期存在交互影响机制而非单向传染;(2)二者的信息粘性特征迥异,居民预期具有很高的信息粘性,而专家预期不具有粘性;(3)居民每季度有接近1/3的人更新预期信息,而所有专家每季度都进行信息更新.
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