VaR模型发展脉络及其在金融风险度量中的应用文献综述
文献类型：期刊
作者：黄胜蓝[1]
机构：[1]中国人民大学
年：2014
期刊名称：商
期：26
页码范围：154-154,99
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1006-0510
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_shang201426130.aspx
关键词：VaR;金融风险;ARCH;分布EVT;cVaR
摘要：当今资本市场金融风险日益凸显， VaR模型度量金融风险的应用日益广泛。本文主要针对中国学者对VaR模型理论和应用方面的研究文献和成果进行，得出结论认为中国的VaR模型应用整体发展速度很快，但多停留于浅层次研究，以基本介绍和简单实证为主，前沿方法的理论探讨和实证应用较少。
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