支付股利的跳跃-扩散过程下美式看涨期权定价
外文标题：Pricing American Call Option on Stocks with Known Dividends under the Jump-diffusion Process
文献类型：期刊
作者：彭斌[1]
机构：北京建筑大学经济与管理工程学院,北京100044;中国人民大学商学院,北京100872
年：2014
期刊名称：数理统计与管理
卷：33
期：4
页码范围：734-743
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1002-1566
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sltjygl201404018.aspx
DOI：10.13860/j.cnki.sltj-20140722-063
关键词：跳跃-扩散过程;支付股利美式看涨期权;外推加速法
摘要：讨论了当基础资产遵循跳跃-扩散过程时支付股利美式看涨期权定价问题.在等价鞅测度下,导出在风险中性定价模型中,标的股票服从跳跃-扩散过程并且在期权有效期支付一次股利时美式看涨期权的解析定价公式,然后将其扩展到期权有效期多次支付股利的美式看涨期权,其价值在期权有效期等间隔支付股利次数趋于无穷时将收敛于连续支付股利的美式看涨期权,在此基础上,提供了便于实践应用的外推加速法以减少计算复杂性.
作者其他论文
虹式亚洲期权定价.彭斌;彭绯.系统工程理论与实践.2009,29(11),76-83.
基于CEV扩散模型的领子期权定价.彭斌.数学的实践与认识.2013,43(22),1-8.
跳分形过程下延展期权定价.彭斌;彭菲.华东师范大学学报（自然科学版）.2012,30-40.
不变方差弹性三值期权定价.彭斌;彭菲.华东师范大学学报（自然科学版）.2011,1-9.
基于跳-分形模型的美式看涨期权定价.彭斌;彭菲.数学的实践与认识.2014,44(24),1-9.
