机构投资者与股市波动的实证研究——基于上证2005年～2014年季度面板数据
文献类型：期刊
作者：周悦琅[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
年：2014
期刊名称：全国商情
期：22
页码范围：67-69
增刊：正刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1009-5292
关键词：股市波动;机构化;实证研究结论;固定效应模型;研究机构;监管当局;羊群效应;追涨杀跌;黑天鹅;基金经理;
摘要：<正>随着股权分置改革的深入,中国股市从"散户化"逐步向"机构化"迈进,且监管当局意图引入机构投资者来稳定市场,但暴涨暴跌现象依然普遍。本文采用上证个季度的面2005第一季度至2014第三季度共39板数据,运用固定效应模型,研究机构投资者能否能真正起到稳定股市的作用。并将实证研究结论应用于现实情况,解释2014年12月9日和2015年1月19日股市"黑天鹅"事件,使本研究在时间上达到"点、面结
作者其他论文
宗教中的大众心理探视--读《乌合之众--大众心理研究》有感.周悦琅.中外企业文化（下旬刊）.2014,394-394,395.
机构投资者与股市波动的实证研究--基于上证2005年-2014年季度面板数据.周悦琅.全国商情·理论研究.2014,67-69.
机构投资者与股市波动的实证研究——基于上证2005年～2014年季度面板数据.周悦琅.全国商情·理论研究.2014,67-69.
