修正大豆期现货价格的长短期关系:一个结构突变理论的应用
外文标题：Modifying Short and Long Term Relationships Between Futures and Spot Prices of Soybean:Application of Structural Breaks Theory
文献类型：期刊
作者：王志刚[1]
机构：中国人民大学农业与农村发展学院,北京,100872;北京大学经济学院,北京,100871
年：2013
期刊名称：农业经济与管理
期：5
页码范围：33-44
增刊：增刊
所属部门：农业与农村发展学院
语言：中文
ISSN：1674-9189
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_yyjjyj201305006.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1674-9189.2013.05.006
基金：国家社会科学基金重大项目
关键词：大豆;期货价格;现货价格;Gregory-Hansen协整;结构突变
摘要：本文应用Z-A方法和Perron方法等结构突变检验以及Gregory-Hansen变结构协整方法,对大豆期货和现货价格之间是否存在长短期均衡关系进行重新研究.研究发现,样本期内大豆期货和现货均发生了两次结构突变.通过考虑是否发生结构突变的对比分析表明,未考虑结构突变时大豆期现货不存在协整关系,考虑结构突变时二者则存在长期均衡关系和短期动态调整关系；考虑结构突变向量的误差修正模型(ECM)的预测精度比未考虑结构突变时高出5.5％,充分证实了结构突变在处理时间序列数据时的必要性和有效性.
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