基于CVaR方法的中国股指期货市场风险研究
外文标题：CVaR-based Research on Risk in China’s Stock Index Futures Market
文献类型：期刊
作者：钟晓兵[1]
机构：[1]哈尔滨工业大学人文学院
[2]中国人民大学统计学院
年：2013
期刊名称：国际商务(对外经济贸易大学学报)
期：4
页码范围：67-74
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(11F0712013040007)
所属部门：统计学院
语言：中文
关键词：股指期货;风险度量;风险预警对策
摘要：我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融资市场和实体经济扩散,必须稳定股指期货市场收益,降低股指期货市场的投资风险。文章正是出于对我国股指期货市场风险进行预警的角度,选取2010年4月到2011年12月期间内五只典型股指期货合约为样本,对其进行统计特征分析,并根据研究需要,选取8个重要的宏观经济指标构建GED分布下基于GARCH-M模型的CVaR方法来度量中国股指期货市场的风险,研究表明,文章模型选取合理,...
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