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金融危机前后人民币汇率波动的比较分析

中国人民大学 辅仁网/2017-07-04

文献详情
金融危机前后人民币汇率波动的比较分析
文献类型:期刊
作者:赵金梅[1]郭琣[2]
机构:[1]中国人民大学商学院
[2]宁波工程学院理学院

年:2012
期刊名称:国际商务财会
期:10
页码范围:81-86
增刊:增刊
所属部门:商学院
语言:中文
ISSN:1673-8594
链接地址:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dwjmck201210024.aspx
DOI:10.3969/j.issn.1673-8594.2012.10.024
关键词:人民币汇率;GARCH模型;金融危机;杠杆效应;非对称效应
摘要:本文将汇率改革以来的人民币汇率数据分为金融危机前、中、后三个阶段,利用GARCH类模型分别进行研究。只有金融危机后的数据满足GARCH模型平稳条件。金融危机前人民币汇率波动对于人民币升值具有杠杆效应,同时人民币升值的消息对人民币波动具有非对称效应。金融危机后这种杠杆效应仍然存在,但是不存在非对称效应。结果表明:虽然人民币汇率市场化条件正在逐步改善,但是目前我国仍然应该实行有管理的浮动汇率制度,可以适当放宽浮动区间。
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