跳分形过程下延展期权定价
外文标题：Pricing extendible option under jump-fraction process
文献类型：期刊
作者：彭斌[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]大不列颠哥伦比亚大学电子计算机学院
年：2012
期刊名称：华东师范大学学报（自然科学版）
期：3
页码范围：30-40
增刊：增刊
收录情况：CSCD(CSCD:4554261)
所属部门：商学院
语言：中文
ISSN：1000-5641
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hdsfdxxb201203006.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-5641.2012.03.006
基金：国家自然科学基金
关键词：跳分形过程;延展期权;两点外推技术
摘要：当标的资产遵循跳分形过程时,构建了延展期权的评估框架.首先,在风险中性环境里,对标的资产发生跳跃次数的收益求条件期望现值,导出了延展一期的看涨期权解析定价公式,并探讨了公式的一些特殊情形.然后,将定价公式延展到M期,该延展期权价值在M趋于无穷极限状态时,将收敛于永久延展期权.提出了一种简单有效的两点外推法求极限.最后,提供数值结果,阐述了定价表达式的简单实用.
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