不同行业与金融系统的波动溢出效应分析
文献类型：期刊
作者：丁庭栋[1]
机构：[1]中国人民大学商学院
[2]中国人民大学财政金融学院
年：2012
期刊名称：统计与决策
期：3
页码范围：162-166
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院；商学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc201203048.aspx
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关键词：条件风险价值;金融系统;波动溢出效应;风险贡献
摘要：文章借助分位数回归技术，结合CoVaR法，研究国内银行业、保险业、多元金融服务业及房地产行业与金融系统的波动溢出效应。研究发现：行业的波动都会显著增加金融系统的CoVaR，但风险贡献有差异，存在行业到金融系统的波动溢出现象，从敏感性来看，金融系统对银行业最敏感；行业之间存在双向波动溢出；行业之间的△CoVaR反映各个行业间的业务关系及金融市场发展的格局和态势。
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