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企业汇率风险研究-基于北京非金融上市公司的经验
文献类型：会议
作者：戴稳胜^[1]段一群^[2]涂永红^[3]
机构：中国人民大学财金学院,北京,100872;南京信息工程大学经济与管理学院,南京,210044

年：2011
会议名称：第六届公司治理国际研讨会论文集东北财经大学;南开大学
页码范围：971-978
会议地点：大连
所属部门：财政金融学院
语言：中文
关键词：关键词 汇率风险暴露 市场价值 经济风险
摘要：以2005/1/7～2009/12/25期间北京86家非金融上市公司为样本，以GARCH模型为工具，对上市公司承受的汇率风险进行研究。实证结论为：①我国上市公司汇率风险可主要由美元、欧元、日元和泰铢加以反映；②不仅跨国公司，国内公司也会受到汇率变动的影响；③公司受到汇率变动的影响具有滞后性，滞后期约4周。基于此建议，无论跨国企业还是国内企业均应关注汇率风险，公司进行汇率风险研究与防范时不仅要关注国际主要储备货币，对贸易额有影响的小货币也应注意，且需要提前做好预警。
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