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大宗交易市场上股票溢折价特征对未来投资收益影响的实证分析
文献类型：期刊
作者：杨海龙^[1]郭婷丽^[2]徐敏^[3]付丽林^[4]谭宏斌^[5]邓帅^[6]
机构：[1]中国人民大学,北京,100872
[2]中国人民大学,北京,100872
[3]中国人民大学,北京,100872
[4]中国人民大学,北京,100872
[5]中国人民大学,北京,100872
[6]中国人民大学,北京,100872

年：2011
期刊名称：时代经贸
期：8
页码范围：184-186
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1672-2949
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_shidjm201108147.aspx
基金：中国人民大学2010年度研究生科研基金
摘要： 随着我国证券市场的不断发展,机构投资者队伍的逐渐壮大,并且由于近几年股权分置改革的不断深入,大宗交易在整个市场交易份额中所占的比例也越来越大.本文基于我国大宗交易市场现状,通过研究大宗交易制度及其定价模式,搜集并筛选上海和深圳证券交易所大宗交易市场上的相关数据,同时运用数学建模的方式,在资本资产定价模型的理论框架下,采用数理统计的方法,进行相关性研究和同归分析,分析了大宗交易市场上股票溢折价对于后期股票交易投资收益的影响.
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