中国股市与亚太经济圈五国股市联动性分析
文献类型：期刊
作者：李宁[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]中国人民大学
年：2011
期刊名称：经济论坛
期：12
页码范围：98-101
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1003-3580
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjlt201112028.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1003-3580.2011.12.028
关键词：股市联动性;股市传染;波动;收益率
摘要：本文应用协整分析和误差修正模型分析了我国在股改前后与亚太经济圈五个新兴市场国家的股市关系,得出我国股改后与每个国家均呈现出协整关系,建立双变量和多变量误差修正模型,得出我国的股市与韩国、新加坡、菲律宾股市有较强长期趋势的结论.
作者其他论文
股权分置改革,股权结构与上市公司的价值.李宁;卢君.河北学刊.2009,29(6),252-255.
医药产品推行集中采购的实践与趋势.李宁;叶欣.经济导刊.2011,94-96.
我国投资者情绪对IPO市场周期的影响探讨--基于马尔科夫区间转换模型.李宁.商业时代.2012,55-58.
农产品国际竞争力的"橄榄"模型分析--以中国渔业为例.辛毅;李宁.农业经济问题.2007,28(5),12-17.
大数据模式分解的隐私保护研究.李宁;朱青.计算机科学与探索.2012,06(11),961-973.
