基于下方风险测度的证券组合投资模型概述
文献类型：期刊
作者：李琳[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
年：2010
期刊名称：职业技术
期：10
页码范围：81-82
增刊：增刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1672-0601
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zyjs201010066.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1672-0601.2010.10.066
关键词：风险测度量;证券组合投资;下方风险
摘要：本文从Markowitz的均值--方差模型出发,简述了方差类风险测度模型的基本设计思想.进而,为克服普通方差类模型的假设问题,引出了下方风险测度的概念,并着重说明了几种常用投资模型及其特点.
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