证券组合投资中的风险价值VaR概述
文献类型：期刊
作者：李琳[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院,北京,100084
年：2010
期刊名称：活力
期：20
页码范围：38-39
增刊：增刊
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1007-6263
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_huol201020025.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-6263.2010.20.025
关键词：风险度量;证券组合投资;风险价值
摘要：VaR作为金融风险测度的主流方法,已在证券投资领域中得到了广泛的应用.本文主要说明VaR的定义、参数和计算方法,并介绍了基于VaR风险测度的组合投资模型"均值-VaR模型",最后概述了VaR在金融界监管和风险控制等方面的应用.
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