基于Copula逼近法的股指相依结构研究
外文标题：A Study of Dependence Structure of Stock Market Indices Using Copula Approaching Technique
文献类型：期刊
作者：孟生旺[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]中国人民大学统计学院
年：2010
期刊名称：统计与信息论坛
卷：25
期：7
页码范围：7-9
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(61C1262010070002)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt201007002.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2010.07.002
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基金：国家自然科学基金项目
关键词：Copula;相依性;股指
摘要：Copula在相依结构的研究中具有广泛的应用价值.对传统的Copula模型和Kallenberg提出的Copula逼近法进行了比较,并将其应用于中国股票指数数据的实证分析.结果表明:Copula逼近法可以较大程度地降低模型误差,从而改善Copula模型对中国股指相依结构的拟合效果.
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