面板数据的分位回归方法及其模拟研究
外文标题：Quantile Regression for Panel Data and Its Simulation Study
文献类型：期刊
作者：罗幼喜[1]
机构：[1]男1979年生湖北省红安县人2005年毕业于华中师范大学概率论与数理统计专业获理学硕士学位现为湖北工业大学理学院讲师中国人民大学统计学专业博士研究生研究方向为数理统计及统计建模
[2]男1969年生湖南省人2001年毕业于南开大学概率统计专业获理学博士学位现为中国人民大学统计学院教授博士生导师研究方向为数理统计.
年：2010
期刊名称：统计研究
卷：27
期：10
页码范围：81-87
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：理学院；统计学院
语言：中文
ISSN：1002-4565
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj201010014.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-4565.2010.10.014
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基金：国家杜科基金; 国家自然科学基金; 中国人民大学研究生科学研究基金重点项目
关键词：面板数据;固定效应;分位回归;蒙特卡洛模拟
摘要：文章讨论了含有固定效应的面板数据模型,给出了3种估计未知参数的分位回归方法,蒙特卡洛模拟结果显示这些分位回归方法是处理面板数据的有效手段,且在误差非正态时优于均值回归方法.文章最后给出了一个真实数据的建模案例,得到了有利于决策的有用参考信息.
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