我国股市与汇市间信息传导的实证研究
文献类型：期刊
作者：罗松[1]
机构：[1]中国人民大学财政金融学院
[2]中国邮政储蓄银行
年：2010
期刊名称：系统工程
期：12
页码范围：23-30
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1001-4098
关键词：股价;汇率;信息传导;DCC-MGARCH
摘要：运用Granger因果检验方法和DCC-MGARCH模型,对我国沪深300指数、上证综合指数以及深证综合指数与人民币对美元汇率之间的联动关系进行了实证研究,与国内很多研究文献所得结论不同,研究发现股价与汇率之间均不存在长期的稳定协整关系,只存在外汇市场对股票市场的短期单向价格引导关系和单向波动溢出效应。
作者其他论文
基于信用池理论的次级债券定价实证研究.吴晶妹;王涛;罗松.统计与决策.2008,134-137.
基于次贷危机的C-E模型实证研究.吴晶妹;罗松;王涛.统计与决策.2009,123-125.
