生存互换产品的设计与定价
文献类型：期刊
作者：王晓瑜[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]天津财经大学统计学院
年：2010
期刊名称：统计教育
期：09
页码范围：7-11
增刊：增刊
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1005-5762
关键词：生存互换;现金流量分析;王变换
摘要：生存互换是建立在某种生存指数基础上的协议,互换双方按事先的约定在将来交换彼此现金流。本文首先在利率互换的基础上引入生存互换;其次讨论了生存互换产品的设计和其现金流的模式;同时结合王变换探讨了生存互换产品的定价问题;最后本文分析了生存互换产品在中国的市场前景和存在的问题。
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