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运用利率期限结构分析中国债券组合管理策略
文献类型：期刊
作者：胡晓琼^[1]朱昀^[2]
机构：[1]中央财经大学
[2]中国人民大学

年：2009
期刊名称：经济研究导刊
期：9
页码范围：89-90
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1673-291X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjyjdk200909040.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1673-291X.2009.09.040
关键词：利率期限结构;管理策略;收益率骑乘;债券调换
摘要：利率的期限结构是指某个时点上不同期限的利率所组成的一条曲线,描述不同期限零息票债券的到期收益率,反映了债券市场利率走势的特点,利率期限结构曲线有多种形状:水平、上倾、下倾、上凸、下凸.但市场的真实利率走向一般呈现上倾式,即长期利率高于短期利率.使用MATLAB进行利率期限结构的静态估计来描绘出中国债券市场的真实利差走势,以此来探究中国债券市场的投资策略.为债券组合管理策略在中国债券市场的实际运用提出建议.
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