Quotient统计量在尾部相关性检验中的应用
文献类型：期刊
作者：徐飞[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]中国科学院科技政策与管理科学研究所
年：2009
期刊名称：统计与决策
期：12
页码范围：157-159
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc200912058.aspx
关键词：quotient统计量;Gamma分布;尾部相关性;t-copula;VAR
摘要：文章尝试采用基于quotient统计量的Gamma分布对资产之间的尾部相关性进行显著性检验,在确定资产之间显著尾部相关的基础上,采用t-copula函数对资产之间的相关结构进行描述,并对资产组合尾部风险进行实证分析.
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