基于污染Gamma分布的聚合风险模型及其在风险分类中的应用
外文标题：COLLECTIVE RISK MODEL BASED ON THE CONTAMINATED GAMMA DISTRIBUTION AND ITS APPLICATION IN RISK CLASSFICATION
文献类型：期刊
作者：卢志义[1]
机构：天津财经大学统计学院,天津,300222;天津财经大学统计学院,天津,300222;中国人民大学应用统计科学研究中心,北京,100872;中国人民大学应用统计科学研究中心,北京,100872
年：2009
期刊名称：系统科学与数学
卷：29
期：2
页码范围：174-183
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
ISSN：1000-0577
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xtkxysx-zw200902005.aspx
基金：天津市社会科学研究规划项目; 教育部重大项目; 中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目
关键词：污染Garoma分布;聚合风险模型;风险分类;同单调性;随机凸界
摘要：分析了污染Gamma分布及其性质,讨论了基于污染Gamma分布的聚合风险模型.对模型的概率特性和参数估计进行了分析,并对该模型在风险分类中的应用进行了讨论.为克服索赔总量的分布函数在计算上的困难,利用同单调性理论得到了随机凸序意义下索赔总量随机变量S的随机上界Sc,对Sc的分布函数及限额损失保费进行了讨论.通过一个例子对所述结论的有效性进行验证.
作者其他论文
GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用.孟生旺;王选鹤.数理统计与管理.2014,33(4),583-591.
基于偏正态随机效应模型的信度保费.孟生旺;肖展航.统计研究.2015,32(1),73-78.
基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定.王明高;孟生旺.统计与信息论坛.2015,18-23.
基于藤 Copula 的 GAMLSS 模型与非寿险准备金评估.刘新红;孟生旺.经济数学.2014,68-74.
基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定.康萌萌;孟生旺.统计与信息论坛.2014,29(2),34-39.
