股市波动的长记忆过程研究
文献类型：期刊
作者：柳会珍[1]
机构：西安交通大学应用经济学博士后流动站;中国传媒大学理学院;中国人民大学
年：2009
期刊名称：统计教育
期：03
页码范围：30-33
增刊：正刊
语言：中文
ISSN：1005-5762
关键词：股市波动;长记忆;分形参数
摘要：基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性,深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究,结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较,FIGARCH和FIEGARCH模型更好地描述了股市波动的长程相关特征,探索研究国家宏观经济政策对股市波动的影响。
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