中国权证市场高频数据波动特征及其原因分析
外文标题：THE FLUCTUATION CHARACTERISTICS OF THE WARRANTS MARKET IN CHINA AND CAUSE ANALYSIS
文献类型：期刊
作者：郭杰[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院,中国人民大学经济学院 北京100872,北京100872
[2]中国人民大学经济学院,中国人民大学经济学院 北京100872,北京100872
年：2008
期刊名称：经济理论与经济管理
期：6
页码范围：48-53
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1000-596X
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jjllyjjgl200806008.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-596X.2008.06.008
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关键词：权证市场;高频数据;波动特征;损失厌恶
摘要：权证市场价格的异常波动是投资者和管理层热切关注的问题.研究表明,中国权证市场的价格波动呈现出尖峰厚尾、持久记忆、波动集群的波动特征;而投资者的损失厌恶心理是导致这种异常波动的重要原因.因此,为了减少投资者的投资风险,需要对投资者进行引导教育,同时,完善证券市场的信息披露制度,加强市场监管.
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