分形理论下的定价模型及实证检验
文献类型：期刊
作者：马添翼[1]
机构：[1]中国人民大学经济学院
年：2008
期刊名称：统计与决策
期：13
页码范围：17-19
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc200813007.aspx
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基金：国家自然科学基金
关键词：因子定价模型;惯性特征;赫斯特指教;广义矩方法
摘要：文章依据分形理论对资产收益率的惯性现象进行了经济学阐释,在Fama-French 三因子定价模型的基础之上,构造了舍有惯性因子的定价模型,并结合中国证券市场对模型的有效性和稳定性进行了实证检验,为证券监管机构的监管和广大投资者的风险控制提供了依据.
作者其他论文
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