基于高频数据的风险值度量IVar方法综述

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中国人民大学辅仁网/2017-06-29

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基于高频数据的风险值度量IVar方法综述
外文标题：An Introduction of IVar,A Measurement of Value-at-Risk with High Frequency Data
文献类型：期刊
作者：王莹倩^[1]李熔根^[2]
机构：[1]中国人民大学统计学院,中国人民大学财金学院北京100872,北京100872
[2]中国人民大学统计学院,中国人民大学财金学院北京100872,北京100872

年：2008
期刊名称：统计与信息论坛
卷：23
期：6
页码范围：93-96
增刊：增刊
收录情况：CSSCI(61C1262008060018)
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1007-3116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyxxlt200806018.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1007-3116.2008.06.018
关键词：高频数据;log-ACD;UHF-GARCH;IVar
摘要：IVar估计是基于高频金融数据的分笔数据构造风险测量的方法.IVar的估计依赖两个步骤:首先根据分笔数据信息以及假定的交易间持续期和交易收益的联合分布,得到log-ACD模型和扩展的UHF-GARCH模型;根据这两个模型,利用蒙特卡罗方法构造测量风险的指标IVar的估计,并详细给出这两个步骤中的计算细节.
作者其他论文

上市公司业绩评价模型与实证分析.李熔根.统计教育.2008,51-53.

相关话题/数据 中国人民大学 北京 测量 统计

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