异常值点对单位根检验的致命影响
文献类型：会议
作者：赵进文[1]
机构：[1]东北财经大学统计学院;中国人民大学应用统计科学研究中心
年：2008
会议名称：第二届中国统计学年会
会议论文集：第二届中国统计学年会论文集
页码范围：42-42
会议地点：杭州
会议开始日期：2008-10-24
语言：中文
关键词：单位根检验;协整建模;异常值点;强影响点;Cook距离
摘要： 单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信，直接影响后续的协整建模过程，从而影响变量之间长期的结构均衡关系，以及短期的误差修正机制。事实上，单位根检验对样本异常值点十分敏感，从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同，本文以实例给出了这样一个强有力证据：即使是单个异常值点，也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时，比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后，建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。
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