基于息票剥离法的沪市国债利率期限结构实证分析
外文标题：Empirical study on the term structure of bonds' interest rate in Shanghai stock market based on the bootstrap method
文献类型：期刊
作者：李璐菲[1]
机构：[1]中央财经大学金融学院,中央财经大学金融学院,中国人民大学财政金融学院 北京100081,北京100081,北京100872
[2]中央财经大学金融学院,中央财经大学金融学院,中国人民大学财政金融学院 北京100081,北京100081,北京100872
[3]中央财经大学金融学院,中央财经大学金融学院,中国人民大学财政金融学院 北京100081,北京100081,北京100872
年：2007
期刊名称：财会月刊（理论版）
期：8
页码范围：44-45
增刊：增刊
所属部门：财政金融学院
语言：中文
ISSN：1004-0994
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_ckyk-llb200708020.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1004-0994-B.2007.08.020
关键词：利率期限结构;息票剥离法;国债市场
摘要：本文采用静态估计的息票剥离法,选取上海证券交易所国债价格数据进行了简单的实证分析,结果表明长期债券收益率高于短期债券收益率,符合预期理论和流动性理论,但是息票剥离法在剩余期限结构不合理的条件下,其估计结果存在一定误差.
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