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未偿率模型:保险公司风险度量的新方法
外文标题：Non-Recovery Ratio: A New Risk Measure for Insurers
文献类型：期刊
作者：孟生旺^[1]滕帆^[2]
机构：[1]中国人民大学应用统计科学研究中心,浙江大学宁波理工学院,
[2]中国人民大学应用统计科学研究中心,浙江大学宁波理工学院,

年：2007
期刊名称：统计研究
卷：24
期：4
页码范围：47-50
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(11C0572007040011)
语言：中文
ISSN：1002-4565
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj200704011.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-4565.2007.04.011
关键词：未偿率模型 风险度量 条件尾部期望
摘要：本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法,如Value at Risk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上,利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型-未偿率模型,并对该模型的性质进行了初步讨论.
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