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中美证券市场信息扩散速度比较研究
外文标题：A Comparative Study of Information Disseminating Speed between China and US Stock Markets
文献类型：期刊
作者：赵国庆^[1]魏军^[2]
机构：[1]中国人民大学经济学院,中国人民大学经济学院 北京100872,北京100872
[2]中国人民大学经济学院,中国人民大学经济学院 北京100872,北京100872

年：2007
期刊名称：商业经济与管理
期：9
页码范围：70-74
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(33F0742007090012)
所属部门：经济学院
语言：中文
ISSN：1000-2154
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_syjjygl200709012.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1000-2154.2007.09.012
人气指数：2
浏览次数：2
基金：教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学经济改革与发展研究院、中国人民大学 985工程资助项目
关键词：混和分布;信息传播;市场有效性
摘要：本文利用信息传播速度模型讨论证券市场信息的有效性.发现在上海证券交易市场上信息传播速度对上证指数条件波动率的影响具有随时间变化逐渐扩大的趋势,而在纽约证券交易市场上信息传播速度对道琼斯指数条件波动率的影响相对稳定.表明上海证券市场消化新信息的效率明显低于纽约证券市场.实证结果较好地刻画了中美证券市场信息流动的基本特征.
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