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非对称信息下证券公司道德风险定价模型的研究
外文标题：Research on Moral Risk Pricing Model of Securities Companies Under Asymmetrical Information Condition
文献类型：期刊
作者：李婷婷^[1]丁庭栋^[2]
机构：[1]南天电子信息产业股份有限公司,中国人民大学金融信息中心 北京100085,北京100872
[2]南天电子信息产业股份有限公司,中国人民大学金融信息中心 北京100085,北京100872

年：2007
期刊名称：北京工商大学学报(社会科学版)
卷：22
期：5
页码范围：37-40
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(11Z0602007050008)
语言：中文
ISSN：1009-6116
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_bjgsdxxb-sh200705008.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1009-6116.2007.05.008
人气指数：1
浏览次数：1
关键词：非对称信息;道德风险;逆向选择;定价模型
摘要：由于证券市场上非对称信息状态的存在,信息差别给证券投资者保护制度带来了不容忽视的道德风险结果,本文通过建立证券公司道德风险定价模型,计算出了证券公司向证券投资者保护基金机构缴纳保护基金的费率基准.据此,在保护证券投资者利益的基础上,证券投资者保护基金机构可以向证券公司按照给出的费率基准收取保护基金,从而减少证券公司道德风险的发生.
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