廖军，文丽，尹建鑫

中国人民大学统计学院, 北京 100872

出版日期:2021-05-25发布日期:2021-08-12

Model Selection and Averaging for Higher-Order Spatial Autoregressive Model

LIAO Jun ,WEN Li ,YIN Jianxin

School of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100872

Online:2021-05-25Published:2021-08-12







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文章研究了高阶空间自回归模型的模型选择方法,该方法可以同时进行空间权重矩阵和协变量的选择.模型选择方法在Kullback-Leibler 损失意义下的渐近有效性得到证明. 此外,文章进一步提出了高阶空间自回归模型的模型平均方法,并证明了其渐近最优性. 数值模拟结果展示了模型选择方法的价值,也表明了模型平均具有进一步提升模型选择效果的优势.
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