侯胜杰^1,2，关忠诚^1,2，董雪璠³

1.中国科学院大学,北京 100190;2.中国科学院科 技战略咨询研究院, 北京 100190; 3.北京工业大学经济与管理学院, 北京 100124

出版日期:2021-03-25发布日期:2021-06-22

A Multi-Objective Portfolio Model Based on Entropy and CVaR and Empirical Study

HOU Shengjie^1,2 ,GUAN Zhongcheng^1,2 ,DONG Xuefan³

1. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190; 2. Institutes of Science andDevelopment, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190; 3. College of Economics andManagement, Beijing University of Technology, Beijing 100124

Online:2021-03-25Published:2021-06-22







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本文评论

股票组合的选取以及对风险的度量在投资过程中极为 重要.基于熵模型和CVaR风险度量方法, 文章提出了一种新的多目标投资组合优化模型, 并利用模糊集理论和粒子群算法对模型进行求解.同时,通过深圳综合指数、中小板综合指数和上证180指数的实际股票数据进行实证分析,结果表明与其他经典投资组合模型相比,文章所提出的模型在Sharpe比率、平均绝对偏差比、调整后的偏度Sharpe比率等评估指标中表现得更好,同时具有更高的稳定性.文章所得结论为丰富现有的投资组合理论基础做出了一定的贡献.
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