杨鹏

西京学院应用统计与理学系, 西安 710123

出版日期:2016-07-25发布日期:2016-07-21

STOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMES WITH TRANSACTION COSTS AND LIABILITY

YANG Peng

Department of Applied Statistics and Science, Xijing University, Xi’an 710123

Online:2016-07-25Published:2016-07-21







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研究了交易费用和负债情形下, 投资者与市场之间的随机微分博弈. 研究目标是: 求得最优的投资策略和市场策略最大化终值财富的期望指数效用. 使用线性二次控制理论解决了该问题, 得到了最优投资略和市场策略以及值函数的显示解. 并通过对结果进行进一步分析, 在经济上给出了一些解释.

MR(2010)主题分类:
62P05
91B16
91B30
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