叶五一



电 话：+86-
邮 件：wyye@ustc.edu.cn
所属单位：统计与金融系

主要研究方向：金融


叶五一，男，1979年5月出生，山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士，2006年12月获得管理科学与工程（金融工程）博士学位，现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系副教授。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇，主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。

学习与工作简历：
1997年9月－2001年7月 中国科学技术大学获得金融学学士学位
2001年9月－2004年7月 中国科学技术大学获得金融工程硕士学位
2004年9月－2006年12月 中国科学技术大学获得金融工程博士学位
2005年11月通过北美GARP协会FRM考试（金融风险管理师）
2006年10月－2006年12月 香港城市大学管理系 访问研究
2007年5月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 讲师 副教授
2009年2月－2009年9月 台湾“国立”中山大学应用数学系 访问研究
2011年3月－2011年6月 澳大利亚悉尼科技大学（UTS）高级数据分析中心（AAI） 访问研究

主讲课程：
计量经济学（本科）高等计量经济学（硕士）高级计量经济学（硕士）
金融风险管理（本科）风险度量与管理（学术硕士）
金融风险管理（金融硕士）管理经济学（MBA）
商业银行业务与经营（双学位本科）

基金项目：
10. 国家自然科学基金面上项目(No.**)：国际金融市场极端尾部相依度量的方法以及应用研究，项目主持人，2017.1-2020.12
9.国家自然科学基金青年-面上连续项目(No. **)：次贷、欧债危机的传染效应检验以及预防分析，项目主持人，2014.1-2017.12
8.国家自然科学基金青年科学基金(No. **)：高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12
7.高校博士点基金(No.010)：基于高频数据的相依风险度量及其应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12
6.安徽省自然科学基金(No. )：高频数据中的金融风险度量及相依关系研究，项目主持人，2009.01-2011.6
5.中央高校专项基金青年创新基金：高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究，项目主持人， 2010.1-2012.12
4.校青年科学基金：Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究，项目主持人， 2008.01-2010.12
3.中国科学院知识创新工程重要方向项目：全球经济动态监测预警系统（子课题），项目参与人，2009.8-2011.7
2.国家科技重大专项：重大传染病的中医预测预警研究，130万，项目参与人，2008.10-2010.12，中国卫生部
1.中国科技大学研究生教育创新计划项目：研究生学位课程建设（高等计量经济学），项目主持人，2009.9-2011.9

主要论著：


[01] Yangguang Zhu, Feng Yang, Wuyi Ye*, Financial contagion behavior analysis based on complex network approach, Ann. Oper. Res., 2017, DOI: 10.1007/s10479-016-2362-6
[02] Ye W. , Luo K., Liu X.*, Time-varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR, European Journal of Operational Research, 2017(256), 1015-1028.
[03] Ye W.， Zhu Y.*，Wu Y.， Miao B.，Markov regime-switching quantile regression models and financial contagion detection,Insurance: Mathematics and Economics, 2016(67), 21-26. doi:10.1016/j.insmatheco.2015.11.002
[04] Du, S., Zhu, J., Jiao, H., Ye, W.* (2015). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain with Consumer Preference to Low Carbon. International Journal of Production Research, 53(12): 3753-3768. DOI:10.1080/**.2014.988888.
[05] Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du*, Measuring Contagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CAViaR Method, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014-6, 1-12
[06] Wuyi Ye, Xiaoquan Liu*, Baiqi Miao, Measuring the subprime crisis contagion: Evidence of change point analysis of copula functions, European Journal of Operational Research, 2012, 222(1),96-103
[07] Ying Jiang, Xiaoquan Liu*, Wuyi Ye, Do intraday data contain more information for volatility forecasting? Evidence from the Chinese commodity futures market, Applied Economics Letters (SSCI检索), 2014,22(3), 218-222
[08] B. Jin*, B. Miao, W. Ye, Z.Wu, Two random matrices in the factor analysis, SCIENCE CHINA Mathematics (SCI检索), 2007, 50(9), 1303-1315
[09] 罗克兵，叶五一，董筱雯，高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2016 (11) :919-927.
[10] 叶五一，张洪刚，缪柏其，基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析，系统科学与数学，2016,36(12)，2282-2293.
[11] 叶五一，李飞，缪柏其，基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析，数理统计与管理，2016.5，35(3)，525-535.
[12] 雷鸣，唐瑞龙，叶五一，银行个人理财业务中顾客忠诚度影响因素的实证研究——基于结构化方程方法，南京财经大学学报，2015(5)，44-49.
[13] 方兆本，王利斌，叶五一，基于变结构协整的股指期货跨期套利，2015.04，北京航空航天大学学报:社会科学版，4，76-83.
[14] 雷鸣，苗吉宁，叶五一，监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究，2015.08，保险研究，8，54-66.
[15] 叶五一、李潇颖、缪柏其，基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测、2015.11、中国管理科学、23(11)、29-38.
[16] 叶五一，韦伟，缪柏其，基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析，管理科学学报，2014，17(11)，151-158.
[17] 叶五一，李磊，缪柏其，高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析，中国管理科学，2013，21(1)，8-15.
[18] 雷鸣，王军，叶五一，跨期消费、利率水平与个人福利效应，金融论坛，2013-4，48-52.
[19] 叶五一，缪柏其，已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计，管理科学学报，2012，15(8)， 61-71
[20] 叶五一，缪柏其，基于动态分位点回归模型的金融传染分析，系统工程学报，2012,27（2），214-223.
[21] 叶五一，张明，缪柏其，基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究，统计研究，2012，29(11)，79-83
[22] 蒋勇，吴武清，王力伟，叶五一，陈敏，基于TDAR模型的VaR估计方法及应用，中国管理科学，2012，20(5)，1-6.
[23] 胡心瀚，叶五一，缪柏其，上市公司信用风险分析模型中的变量选择，数理统计与管理，2012，31(6)，1117-1124.
[24] 叶五一，缪柏其，基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，统计研究，2011，27(9)，78-83
[25] 赵喜仓，刘寅飞，叶五一，基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析，数理统计与管理，2011，30(2)，352-362.
[26] 雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌，生存分析与股指涨跌的概率推断，管理科学学报，2010，4，57-66.
[27] 叶五一，陈杰成，缪柏其，基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2010,18(4)，1-7.
[28] 叶五一，缪柏其，马宇超，基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析，系统工程理论与实践，2010, 30(3)，431-436.
[29] 叶五一，缪柏其，吴遵，基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计，数理统计与管理，2010，29(3)，510-517.
[30] 胡心瀚，叶五一（通讯作者），缪柏其，基于Copula-ACD模型的股票连涨（连跌）收益率风险分析，系统工程理论与实践，2010, 30(2)，298-304.
[31] 叶五一，缪柏其，基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2009，17（3），1-7.
[32] 叶五一，缪柏其，应用门限分位点回归模型估计条件VaR，系统工程学报，2008，23（2），154-160.
[33] 叶五一，缪柏其，谭常春，基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析，数量经济技术经济研究，2007，24（10），151-161.
[34] 叶五一，缪柏其，应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR，中国管理科学，2008，16（3），44-49.
[35] 叶五一，缪柏其，吴振翔，基于收益率修正分布的VaR估计，数理统计与管理，2007，26（5），867-874.
[36] 叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Bootstrap方法的VaR计算，系统工程学报，2004，19（5），528-531.
[37] 叶五一，缪柏其，惠军，应用复合极值理论计算VaR，运筹与管理，2007，16（1），63-66.
[38] 舒海兵，叶五一，李熠熠，缪柏其，非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法，中国管理科学，2007，15（6），140-148.
[39] 刘钊，叶五一，方兆本，基于累积线性模型的证券单比交易模型，数理统计与管理，2007，26（4），733-740.
[40] 吴振翔，叶五一，缪柏其，基于外汇投资组合的风险分析，中国管理科学, 2004, 12（4），1-5.
[41] 金百锁，缪柏其，叶五一，吴振翔，大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用，中国科学，2007，37（3），851-864；英文版，2007，50（9）, 1303-1315.
[42] 吴振翔，陈敏，叶五一，缪柏其，基于Copula-GARCH的投资组合风险分析，系统工程理论与实践，2006，26（3），45-52.
[43] 惠军，缪柏其，叶五一，基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算，运筹与管理， 2006，15（4），123-126.
[44] 顾冬雷 ， 叶五一，缪柏其，基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：737-744.
[45] 异质性、自选择偏差和教育收益率，缪柏其 ，舒海兵 ， 叶五一，数学的实践与认识，2011，41（07）：30-40.
[46] 魏东伟 ，金百锁，缪柏其 ， 叶五一，基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型，中国科学技术大学学报，2011，41（09）：764-772.
[47] 蒋勇，吴武清，叶五一 ，陈敏 ，缪柏其，股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：989-996.
[48] 李磊 ， 叶五一，缪柏其，基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：745-753.
[49] 雷鸣 ，周国强， 叶五一 ，资本结构、产出水平与公司类型关系研究，统计与决策，2014，2014（22）：156-159.
[50] 胡心瀚 ，叶五一 ，缪柏其，基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析，中国科学技术大学学报，2013，43（5）：410-419.
[51] Zhenhui Xia， Wuyi Ye，Xinshuai Guo，Estimating of CVaR and Analysis of Leverage Effect Based on Nonlinear Quantile Regression
Model，Journal of Management Science & Statistical Decision，2013，10（2）：55-67.
[52] Wuyi Ye, Wen Zhu，Baiqi Miao，Empirical Analysis of Financial，Crisis Contagion Based on Scan Statistics，Journal of Management Science &
Statistical Decision，2014，11（1）：1-12.
10. 李玉洁，缪柏其，叶五一，应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：997-1003
[53] 葉五一，繆柏其，吳遵，應用匹配方法分析“兩職合一”
公司績效的影響，數據分析，2009，4（1），57-68.
[54] YE WUYI，MIAO BAIQI，ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA，Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.
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[56] YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.
[57] 葉五一，繆柏其，金百鎖，條件VaR的非參數估計及實證分析，管理科學與統計決策（台湾管理核心期刊），2006年11月，1-10.
[58] 叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Copula方法的条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2006，36卷，第9期，917-922.
[59] 叶五一，缪柏其，应用改进Hill估计计算在险价值，中国科学院研究生院学报，2004，21（3），305-309.
[60] 叶五一，缪柏其，应用参数和非参数修正方法估计VaR，“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集，2005年12月，出版号：ISBN 986-7385-48-9.
[61] 楊勇，葉五一，繆柏其，基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗，管理科學與統計決策，2009，2（6），18-25.