徐梅
信息管理与管理科学系 副教授
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电子邮箱：tjxmd@sina.com
研究方向：金融波动性建模与预测、金融波动分析、金融风险管理、社会经济系统建模、商业数据分析、符号时间序列分析、小波分析、信息管理。

个人简介
研究成果
研究项目
学术与社会服务
【教育与工作经历】
【承担科研项目】
[1] 基于符号时间序列分析的金融波动研究（NO. **），国家自然科学基金项目，2010-2012，项目负责人
[2] 多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究（NO. **），国家自然科学基金项目，主要参加人
[3] 多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究（NO. **），国家自然科学基金项目，主要参加人
【代表学术论文】
[1] 徐梅，王雨蒙. 基于符号时间序列直方图的高频金融波动预测.系统管理学报，2014，23（3）：331-338
[2] 徐梅，申来凤. 基于符号时间序列方法的金融异常波动与市场有效性关系分析.数理统计与管理，2015，34(2)
[3] 徐梅，梅世强. 基于谱频率带的中国经济增长与物价波动关联性分析.数理统计与管理，2014，33(2):345-354
[4] 徐梅，黄超. 基于符号时间序列方法的金融收益分析与预测.中国管理科学，2011，19（5）：1-9
[5] 徐梅，张世英. 基于小波变换的时变长记忆SV模型估计方法研究. 系统工程学报, 2006, 21(1): 12-17
[6] 徐梅，张世英. 基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究. 中国管理科学, 2006, 14(1): 7-14
[7] 徐梅，张世英. 基于小波变换的LMSV模型变结构研究. 系统工程学报, 2005, 20(3): 232-238
[8] 徐梅，张世英. 基于小波分析的金融波动分析. 系统工程理论与实践, 2005, 25(2): 1-9
[9] Mei Xu, Chao Huang. Financial time series difference analysis based on symbolic time series method. 2011 International Conference on E-Business and E-Government, ICEE2011. May 6-May 8 2011, Shanghai, China. (EI Indexed：330）
[10] Xu Mei. Huang Chao. Symbolic analysis of Shanghai Stock Market returns. International Conference on Management and Service Science, MASS 2011. August 12-August 14, 2011, Wuhan,China. (EI Indexed：201**）
【专著】
[1] 李宗耀，徐梅，李灵编著，现代信息技术及应用基础教程，天津大学出版社，2005