姓名：常浩 最高学位：博士 出生年月：1979年7月
导师资质：硕导 职称：副教授邮箱：changhao@tjpu.edu.cn所在系：统计系
教育背景及工作经历
2008/09-2012/01,天津大学,管理学院,管理科学与工程, 博士。
2001/09-2004/07,华中科技大学,数学系,概率论与数理统计, 硕士。
2014/04-至今, 天津大学管理与经济学部，博士后。
2004/04-至今, 天津工业大学,理学院数学系,讲师(2007年)，副教授(2012年)。
研究领域
(1) 金融数学；(2) 金融统计；(3) 保险精算；
讲授课程
1. 金融数学(研究生)；2. 金融统计学；3. 利息理论；4. 概率论与数理统计；5. 网络优化与物流管理；6. 高等数学；7. 线性代数；8. 场论；
主要承担项目
1.教育部人文社会科学研究规划基金项目(批准号:16YJA790004),多种风险环境下养老金计划的时间一致均衡策略: 理论与实证研究,2016.07 - 2019.07.(排名第1)
2.中
3.中
4.天津市自然科学基金青年项目(批准号: 15JCQNJC04000), 不确定性系统的Robust最优控制理论及其应用研究, 2015.04 - 2018.04. (排名第1)
5.教育部人文社会科学研究青年基金项目(批准号: 11YJC790006),随机环境下投资-消费问题:理论与实证研究,2011.09 - 2014.09.(排名第1)
6.天津市高等学校科技发展基金(批准号: **),随机利率环境下资产-负债管理的风险度量方法研究,2011.01 - 2013.06.(排名第1)
7.国家自然科学基金应急项目（批准号：**），考虑信息更新的双渠道供应链的定价和协调问题研究, 2019.01-2019.12.（排名第3）
8.国家自然科学基金面上项目(批准号: **), 泡沫演变过程中的资产价格行为与投资组合管理研究, 2017.01-2020.12. (排名第3)
主要论文著作
近十年来，主要从事金融数学与金融统计方面的研究工作，在国内外重要期刊发表论文50余篇，其中SCI，SSCI和EI收录20余篇，主要成果有：
1.Chang Hao, Chang Kai. Optimal consumption-investment strategy under the Vasicek model: HARA utility and Legendre transform. Insurance: Mathematics and Economics, 2017, 72(1): 215-227. (SCI 二区, SSCI收录)
2.Chang Hao, Li Xueyan. Optimal consumption and portfolio decision with convertible bond in affine interest rate and Heston's SV framework. Mathematical Problems in Engineering, 2016, vol. 2016, Article ID **, 12 pages, http: //dx.doi.org/10.1155/2016/**.(SCI, SSCI收录)
3.Chang Hao. Dynamic mean-variance portfolio selection with liability and stochastic interest rate. Economic Modelling, 2015, 51(1): 172-182. (SSCI收录)
4.Chang Hao, Chang Kai, Lu Ji-mei. Portfolio selection with liability and affine interest rate in the HARA utility framework. Abstract and Applied Analysis, 2014, vol. 2014, Article ID 312640, 12 pages, http: //dx.doi.org /10.1155/2014/312640. (SCI, SSCI收录)
5.Chang Hao, Chang Kai. Legendre transform-dual solution for investment and consumption problem under the Vasicek model. Journal of Systems Science and Complexity, 2014,27(5): 911-927.(SCI)
6.Chang Hao, Rong Xi-min.Legendre transform-dual solution for a class of investment and consump- tion problems with HARA utility.Mathematical Problems in Engineering, 2014, vol. 2014, Article ID 656438, 7 pages, http: //dx.doi.org/10.1155/2014/656438.(SCI, SSCI收录)
7.Chang Hao, Rong Xi-min, Zhao Hui, Zhang Chu-bing. Optimal investment and consumption decisions under the constant elasticity of variance model.Mathematical Problems in Engineering, 2013, vol. 2013, Article ID 974098, 11 pages,http: //dx.doi.org/10.1155/2013/974098. (SCI, SSCI收录)
8.Chang Hao, Rong Xi-min. An investment and consumption problem with CIR interest rate and stochastic volatility. Abstract and Applied Analysis, 2013, vol. 2013, Article ID 219397, 12 pages,http: //dx.doi.org/10.1155 /2013/219397. (SCI, SSCI收录)
9.Chang Hao, Rong Xi-min. Dynamic mean-variance model with borrowing constraint under the constant elasticity of variance process. Journal of Applied Mathematics, 2013, vol. 2013, Article ID 348059, 8 pages, http: //dx.doi.org/10.1155/2013/348059. (SCI, SSCI收录)
10.Chang Kai, Chang Hao. Cutting CO2 intensity targets of interprovincial emissions trading in China. Applied Energy, 2016, 163(1): 211-221. (SCI, SSCI收录)
11.Chang Kai, Zhang Chao, Chang Hao. Emissions reduction allocation and economic welfare estimation through interregional emissions trading in China: Evidence from efficiency and equity. Energy, 2016, 113: 1125-1135. (SCI, SSCI收录)
12.Wang Chunfeng, Chang Hao, Fang Zhenming. Optimal portfolio and consumption rule with a CIR model under HARA utility. Journal of the Operations Research Society of China,2018, 6(1): 107-137. (EI收录)
13.Liu Weijia, Fan Shunhou, Chang Hao. Dynamic optimal portfolios with CIR interest rate under a Heston model. WSEAS Transactions on Systems and Control, 2015, 10(4): 421-429. (EI收录)
14.Chang Hao. Dynamic portfolio selection with liability and stochastic interest rates in the utility framework. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 2015, 19(2): 169-189. (EI收录)
15.Chang Hao, Lu Ji-mei. Utility portfolio optimization with liability and multiple risky assets under the extended CIR model.WSEAS Transactions on Systems and Control,2014, 9(1): 255-268. (EI收录)
16.Chang Hao, Rong Xi-min, Zhao Hui. Optimal investment and consumption decisions under the Ho-Lee interest rate model. WSEAS Transactions on Mathematics, 2013, 12(11): 1065-1075. (EI收录).
17.常浩,荣喜民.Vasicek利率模型下带有负债的投资组合优化.上海交通大学学报,2013, 47(3): 465-471. (EI收录)
18.常浩,荣喜民,赵慧.不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配.系统工程理论与实践, 2011, 31(2): 205-213. (EI收录)
19.常浩，王春峰，房振明.通胀风险下基于HARA效用的DC型养老金计划.运筹学学报，2016，20(4):39-51.
20.常浩.Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合.数理统计与管理, 2015, 34(3): 561-570.
21.常浩.Ho-Lee利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型.中国管理科学, 2014, 22(10): 29-37.
22.常浩.CIR利率模型下基于二次效用的资产-负债管理模型.工程数学学报, 2014, 31(6): 791-804.
23.常浩.Vasicek利率模型下多种风险资产的动态资产分配.系统工程, 2014, 32(12): 14-20.
24.常浩.Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型.经济数学, 2014, 31(2): 1-8.
25.常浩,荣喜民.负债情形下效用投资组合选择的随机控制. 应用概率统计,2012, 28(5): 457-470.
26.常浩,荣喜民.借贷利率限制下的效用投资组合.系统工程学报,2012, 27(1): 26-34.
常浩,荣喜民.随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化.应用数学学报, 2011, 34(4): 703-711.
成果及荣誉
2018年3月,指导学生参加美国大学生数学建模竞赛荣获美国一等奖。
2015年9月,指导研究生参加全国研究生数学建模竞赛荣获全国三等奖。
2011年荣获全国大学生数学建模竞赛全国优秀指导教师称号。
2007年9月,指导学生参加“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛荣获甲组全国一等奖。
2005年9月,指导学生参加“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛荣获甲组全国二等奖。
6. 2012年获得天津工业大学优秀教学成果二等奖.(排名第5)
社会兼职
1.2016年，京津冀金融数学与金融工程学会，理事。
2.2016年，教育部学位与研究生教育发展中心抽检学位论文通讯评议专家。
3.2014年，入选天津市社会科学界专家系统成员。
4.4个国内重要期刊，5个SCI和SSCI期刊审稿人。
