12月17日上午，香港大学李伟强教授在敏行楼301学术报告厅作了题为《A Review on Buffered Time Series Models》的学术报告，本次学术报告由李宝瑜教授主持，我校近200余名师生聆听了报告。

李伟强（Wai Keung Li），1999年开始担任香港大学统计和精算学系主任，现任香港大学理学院大数据研究组主任以及美国统计协会和数理统计研究所的院士、香港统计学会专业委员会主席。1975年在加拿大约克大学数学系获得一等荣誉学士学位，次年获得数学硕士学位，并于1981年在西安大略大学获得统计学博士学位。他的研究领域包括时间序列分析、计量经济学、财务和风险管理应用程序、随机过程与水文和气候学的应用以及抽样理论。

报告中，李教授首先介绍了阈值模型、AR模型以及其他几种缓冲时间序列模型。随后，他引入一个缓冲区用于TAR模型的切换，对新模型如何转化进行了深入分析，并结合数据表以及图像对模型的训练、测试作详细讲解。其间，他利用了Buffered GARCH模型、Threshold GARCH模型来描述时间序列的波动性。最后，李教授对缓冲时间序列模型作了总结并提出独特的见解。

李伟强教授的学术报告针对性强，内容丰富，让在场师生对缓冲时间序列模型有了更明晰、直观的认识，使大家了解到更为前沿的学术领域，开阔了大家的学术研究视野，使大家受益匪浅。（统计学院 程丹蕾供稿）