罗登跃 职称：副教授
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研究领域：金融工程与金融管理



个人简介
主讲课程
主要论著
科研项目

教育经历
2003-2007 天津大学 管理学博士
1994-1997 四川大学 理学硕士
1990-1994 曲阜师范大学 理学学士

研究领域
金融工程与金融管理



本科生：应用统计学、概率论与数理统计
硕/博士研究生：应用统计学


1《流动性与资产定价：基于中国证券市场的研究》.经济科学出版社，2009年
1中国证券业效率及其影响因素研究——基于产出导向距离函数的随机前沿分析[J].南方经济,2017(01):13-29.
2特质波动率与横截面收益:基于Fama-French股票组合的检验[J].统计与决策,2013(04):167-169.
3三阶段DEA模型管理无效率估计注记[J].统计研究,2012,29(04):104-107.
4流动性与资产定价:研究综述[J].山东经济,2010,26(02):41-48.
5基于因子分析的企业自主创新能力评价研究[J].科技管理研究,2010,30(08):11-13+66.
6上海股市收益与流动性风险动态关系实证[J].哈尔滨工业大学学报,2009,41(04):286-288.
7基于DEA的大中型工业企业自主创新绩效评价[J].科技管理研究,2009,29(12):337-340.
8中国股市总流动性与资产定价关系实证研究[J].中国管理科学,2007(02):33-38.
9深圳股市时变Beta、条件CAPM实证研究[J].管理工程学报,2007(04):102-109.
10上海股市周日历效应及长期记忆研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2006(01):63-67.
11CAPM有效性检验的新方法——基于系统方程的检验[J].统计与决策,2006(17):20-21.
12中国股市收益率与波动性长期记忆效应的检验[J].统计与决策,2005(10):106-108.
13基于DEA的商业银行效率实证研究[J].管理科学,2005(02):39-45.
14上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析[J].系统工程理论与实践,2005(07):41-48.
15基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究[J].系统工程,2005(07):48-54.
16上海股市收益率和波动性长记忆特征实证研究[J].金融研究,2005(11):109-116.
17基于非线性混沌动力学模型的宏观经济系统运行实证分析[J].数量经济技术经济研究,2004(10):136-140.
18上市公司控制权私有收益计量方法的比较及其改进[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2007(02):111-116.
19中国上市公司控制权私有收益实证研究[J].中国工业经济,2007(05):56-63.


1《流动性风险、特质风险与资产定价关系研究》（山东大学自主创新基金人文社会科学类专项）
2《证券市场流动性风险、特质风险与资产定价关系研究》（山东省优秀中青年科学家科研奖励基金）
3《山东省国有大中型企业自主创新体系建设及评价体系系统研究》（山东省2008年科学技术发展计划(软科学部分)）